Desktop VPNサーバ設定ツールを起動すると【インターネットとの間の通信に失敗しました。コンピュータがインターネットに正しく接続されているかどうかを確認して下さい。また、プロキシサーバを使用する必要がある場合は、インターネット接続設定を確認してください。】というエラーが表示され接続できません。
Desktop VPNサーバを使用するにはインターネットにアクセスできる必要があります。もし、セキュリティツールなどでインターネットへのアクセスを制限している場合には使用できない場合があります。インストールフォルダにある実行ファイルDeskServer.exeに対してインターネットにアクセスする許可を出してみて下さい。