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プロキシ経由接続を選択した場合に、ユーザ認証の必要が無い場合もプロキシーサーバの設定画面で「プロキシーサーバーのユーザー認証に失敗しました」となってしまいます。

ユーザ認証に失敗した場合以外にも、プロキシーサーバのポリシーに違反した接続を行おうとした場合に同様のエラーが表示される場合があります。このような例として、プロキシの対象範囲外の IP アドレスを使用し、CONNECT メソッドによるHTTPS通信の中継を許可していない場合などが考えられます。